2011年新年からのドル円のデータから、pivotをベースとするトレードのシミュレーションを行いました。
条件はかなりきつめの設定。LとSはそれぞれロングとショート。R1/S2のR1の部分がリミット、S2の部分がストップ。単位はpt(= 銭)。
トレード | 成功回数 | 失敗回数 | 回数合計 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 |
L, S1 to R1/S2 | 192 | 186 | 378 | 4811.66 | -4324.3 | 487.36 |
L, S1 to R2/S2 | 192 | 186 | 378 | 5197.99 | -4324.3 | 873.69 |
L, S1 to R3/S2 | 192 | 186 | 378 | 5349 | -4324.3 | 1024.7 |
L, S2 to R1/S3 | 64 | 80 | 144 | 1519 | -1940.6 | -421.6 |
L, S2 to R2/S3 | 64 | 80 | 144 | 1544.66 | -1940.6 | -395.94 |
L, S2 to R3/S3 | 64 | 80 | 144 | 1551 | -1940.6 | -389.6 |
L, S3 to R1 | 32 | 34 | 66 | 895.333 | -828.33 | 67.0029 |
L, S3 to R2 | 32 | 34 | 66 | 902.999 | -828.33 | 74.669 |
L, S3 to R3 | 32 | 34 | 66 | 908.333 | -828.33 | 80.0029 |
S, R1 to S1/R2 | 124 | 235 | 359 | 3683.66 | -5328.3 | -1644.6 |
S, R1 to S2/R2 | 124 | 235 | 359 | 3351.99 | -5328.3 | -1976.3 |
S, R1 to S3/R2 | 124 | 235 | 359 | 3479.66 | -5328.3 | -1848.6 |
S, R2 to S1/R3 | 27 | 108 | 135 | 1027.66 | -2023.3 | -995.64 |
S, R2 to S2/R3 | 27 | 108 | 135 | 1070.66 | -2023.3 | -952.64 |
S, R2 to S3/R3 | 27 | 108 | 135 | 1094.00 | -2023.3 | -929.3 |
S, R3 to S1 | 27 | 46 | 73 | 658.000 | -2455 | -1797 |
S, R3 to S2 | 27 | 46 | 73 | 735.000 | -2455 | -1720 |
S, R3 to S3 | 27 | 46 | 73 | 784.333 | -2455 | -1670.6 |
L, S2 to S1/S3 | 64 | 80 | 144 | 1170.66 | -1940.6 | -769.94 |
S, R2 to R1/R3 | 25 | 108 | 133 | 496.666 | -2023.3 | -1526.6 |
L, S1 to R1/S3 | 213 | 168 | 381 | 5106.33 | -5047.6 | 58.7299 |
L, S1 to R2/S3 | 213 | 168 | 381 | 5572.33 | -5131.6 | 440.73 |
L, S1 to R3/S3 | 213 | 168 | 381 | 5712.66 | -5200.6 | 512.059 |
S, R1 to S1/R3 | 135 | 170 | 305 | 3977 | -5393.3 | -1416.3 |
S, R1 to S2/R3 | 135 | 170 | 305 | 3692.99 | -5393.3 | -1700.3 |
S, R1 to S3/R3 | 135 | 170 | 305 | 3761.99 | -5393.3 | -1631.3 |