2014年5月12日月曜日

[ポンド円] Pivotをベースとするシミュレーション

Pivotをベースとするトレードの検証、ポンド円編です。
過去25日のデータを使用しました。すこしきつめの条件設定。LとSはそれぞれロングとショート。R1/S2のR1の部分がリミット、S2の部分がストップ。単位はpt(= 銭)。

トレード成功回数失敗回数回数合計利益合計損失合計損益合計
L, S1 to R1/S26713247.666-255.99-8.3240
L, S1 to R2/S26713254.666-255.99-1.3240
L, S1 to R3/S26713254.666-255.99-1.3240
L, S2 to R1/S3415133.000-29.666103.334
L, S2 to R2/S3415133.000-29.666103.334
L, S2 to R3/S3415133.000-29.666103.334
L, S3 to R11163.333363.3333
L, S3 to R21163.333363.3333
L, S3 to R31163.333363.3333
S, R1 to S1/R26511245.000-121.33123.67
S, R1 to S2/R26511215.000-121.3393.67
S, R1 to S3/R26511215.000-121.3393.67
S, R2 to S1/R321391.9999-71.33320.6669
S, R2 to S2/R3213101.999-71.33330.666
S, R2 to S3/R3213101.999-71.33330.666
S, R3 to S11137.666637.6666
S, R3 to S21137.666637.6666
S, R3 to S31137.666637.6666
L, S2 to S1/S3415149.333-29.666119.667
S, R2 to R1/R3112-71.333-71.333
L, S1 to R1/S37613262.666-167.6695.006
L, S1 to R2/S37613269.666-167.66102.006
L, S1 to R3/S37613269.666-167.66102.006
S, R1 to S1/R37310299.000-134.33164.67
S, R1 to S2/R37310303.333-134.33169.003
S, R1 to S3/R37310279.000-134.33144.67