いわゆるIMM、19日付の投機筋のポジションのデータが今朝発表されました。
CME Non-Commercial (2016/01/19)
[CAD] Long: 33064; Short: 99450 (Change: -5773; 1399)
[CHF] Long: 25191; Short: 24285 (Change: 707; 3125)
[GBP] Long: 37863; Short: 76442 (Change: 3569; 11627)
[JPY] Long: 84485; Short: 46832 (Change: 6100; -6287)
[EUR] Long: 69449; Short: 206464 (Change: 6287; -3149)
[NZD] Long: 14938; Short: 17892 (Change: -2211; 2284)
[AUD] Long: 45471; Short: 81738 (Change: -3057; 10167)
19日のデータですので、昨日クローズの状況を反映してるかは？ですが…。
ポジションの巻き戻しが起こっている可能性もあります。
ドル円ですが、昨週に続き、円ロング（ドル円ショート）のサイズが増え、円ショート（ドル円ロング）のサイズが減少しています。結果として、円のネットロングが増大。
火曜日までのドル円下落をうまく反映しています。
オセアニア通貨のオーストラリアドルとニュージーランドドルは円とは反対にロングのサイズが減少し、ショートのサイズが増大。原油や中国に関連したリスク回避が顕著であったと言えます。
英国ポンドとカナダドルも同様ですね。
ちょっと意外だったのがユーロ。ショートのサイズが減少したことは、ポジション縮小という点ではリスク回避の動きとマッチしているのですが、ロングのサイズが増大しています。これがちょっと解せない。
ECB後のデータは来週以降に反映されるはずです。今週後半以降の動向がどう反映されるか、楽しみに待ちたいと思います。
